PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMGU.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGU.L и IWDA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
5.52%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%0.38%
Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.


EMGU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-5.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
29.83%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.54%
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EMGU.L и IWDA.L

EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EMGU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMGU.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.98

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.39

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.21

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.93

+1.96

EMGU.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMGU.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.98

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между EMGU.L и IWDA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и IWDA.L

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
1.90%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и IWDA.L

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EMGU.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-34.11%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.56%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-25.88%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-5.16%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.48%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.11%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и IWDA.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMGU.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.72%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.65%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.77%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.43%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.47%

+1.92%