Сравнение EMGU.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
EMGU.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGU.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGU.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGU.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5.52% | 22.98% | 9.19% | 4.92% | -10.05% | 0.64% | 14.80% | 3.98% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 0.38% |
Разные валюты инструментов
EMGU.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGU.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
EMGU.L
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGU.L и IWDA.L
EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMGU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
EMGU.L
IWDA.L
Сравнение EMGU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGU.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.39 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.21 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 7.93 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EMGU.L и IWDA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGU.L и IWDA.L
Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGU.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.90% | 1.93% | 2.26% | 2.51% | 3.16% | 1.86% | 1.81% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMGU.L и IWDA.L
Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -34.11% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.56% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -25.88% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -5.16% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -4.48% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.11% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGU.L и IWDA.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.72% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 8.65% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.77% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.43% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.47% | +1.92% |