PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGU.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

EMGU.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGU.L и CSP1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		5.52%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%1.08%
Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -3.08%.

EMGU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-5.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
29.83%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с SPEMEMGU.L с AIAEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с IWDA.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий EMGU.L и CSP1.L

EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

EMGU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.97

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.41

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.06

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.08

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.97

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.03

-0.59

Корреляция

Корреляция между EMGU.L и CSP1.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и CSP1.L

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.90%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и CSP1.L

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGU.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-25.48%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.33%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-20.77%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.74%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.35%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.07%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и CSP1.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGU.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.75%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.30%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.14%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.60%

+1.79%