PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с ESIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%38.09%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ESIGX с доходностью 2.60%.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с IGIEXEMFIX с EMCIX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX

Сравнение комиссий EMFIX и ESIGX

И EMFIX, и ESIGX имеют комиссию равную 1.17%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Доходность на риск

EMFIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.49

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIGX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMFIX и ESIGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и ESIGX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ESIGX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и ESIGX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, примерно равная максимальной просадке ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-47.21%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.50%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-44.76%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-12.11%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-20.32%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.47%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и ESIGX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеют волатильность 7.92% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.63%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

18.65%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

18.55%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.62%

-2.12%