PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с ESFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.96%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции EMFIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 11.12% против -0.88% соответственно.

EMFIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.78%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.83%
1 год
35.79%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.72%
10 лет*
11.12%

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESXEMFIX с EMCIX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX

Сравнение комиссий EMFIX и ESFIX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

EMFIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.22

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.40

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.36

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

1.03

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.22

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.42

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.16

+0.42

Корреляция

Корреляция между EMFIX и ESFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и ESFIX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ESFIX в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.62%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и ESFIX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-48.22%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-4.86%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-43.24%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-48.22%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-25.96%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-16.82%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.71%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и ESFIX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

1.02%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.22%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

9.12%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

8.26%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

8.33%

+11.16%