PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMF с SFENX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMF (Templeton Emerging Markets Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EMF is actively managed, while SFENX is passively managed. Over the past 10 years, EMF returned 15.62%/yr vs 11.13%/yr for SFENX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMF charges 1.43%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности EMF и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 15.62% против 11.13% соответственно.

EMF

1 день
-5.61%
1 месяц
6.38%
С начала года
38.50%
6 месяцев
43.73%
1 год
82.29%
3 года*
35.33%
5 лет*
11.55%
10 лет*
15.62%

SFENX

1 день
0.23%
1 месяц
1.33%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.25%
1 год
32.69%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMF и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		38.50%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		13.84%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between EMF and SFENX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.81

The correlation between EMF and SFENX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADXEMF с VWO
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

EMF vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMFSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
2.41

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.24

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.52

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

12.26

+4.29

EMF vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа SFENX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMF и SFENX

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMFSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-47.19%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-9.45%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-16.51%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.08%

-29.26%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-39.59%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.93%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-12.86%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.71%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и SFENX

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMFSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

5.29%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

11.50%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

13.82%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

15.49%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

16.89%

+3.79%

Сравнение комиссий EMF и SFENX

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и SFENX

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SFENX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.27%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.45%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

EMF and SFENX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (11.23%) compared to SFENX (5.29%). In terms of maximum drawdown, EMF dropped -76.97% vs SFENX's -47.19%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMF и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор