Сравнение EMET с ICOP
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Copper funds - EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 16.92%/yr vs 28.76%/yr for ICOP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMET charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности EMET и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 11.14%.
EMET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 75.77%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 9.09% | 81.22% | -12.81% | -9.02% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 11.14% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between EMET and ICOP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between EMET and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. ICOP — Ранг доходности на риск
EMET
ICOP
Сравнение EMET c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.92 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.07 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и ICOP
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -38.67% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -26.13% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -38.67% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -15.56% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -11.62% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 7.55% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и ICOP
Текущая волатильность для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) составляет 15.48%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что EMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 16.31% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | 35.19% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 39.93% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 34.50% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 34.50% | -1.11% |
Сравнение комиссий EMET и ICOP
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и ICOP
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ICOP в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.69% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.82% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMET and ICOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ICOP has higher volatility (16.31%) compared to EMET (15.48%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 28.76% vs 16.92% for EMET. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EMET has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 28.76% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
ICOP has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.69% for EMET.
EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.47% for ICOP.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор