Сравнение EMET с HODL
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 110.00% vs -39.52% for HODL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EMET и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -6.70% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between EMET and HODL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. HODL — Ранг доходности на риск
EMET
HODL
Сравнение EMET c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.80 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | -1.39 | +16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.91 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и HODL
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -49.37% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -49.37% | +23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -49.37% | +43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -16.03% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 28.52% | -21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и HODL
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 9.05% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 33.85% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 43.55% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 49.88% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 49.88% | -16.94% |
Сравнение комиссий EMET и HODL
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и HODL
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and HODL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, EMET leads with 110.00% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 110.00% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
EMET has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for HODL.
EMET is categorized as Commodity Producers Equities, while HODL is Cryptocurrency. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.25% for HODL.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор