Сравнение EMET с HODL
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 80.45% vs -45.11% for HODL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EMET и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
EMET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 9.09% | 81.22% | -7.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between EMET and HODL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. HODL — Ранг доходности на риск
EMET
HODL
Сравнение EMET c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.86 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | -1.46 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и HODL
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -52.83% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -52.83% | +27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -52.83% | +35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -16.90% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 30.84% | -22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и HODL
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 13.29% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | 34.55% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 44.21% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 49.88% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 49.88% | -16.49% |
Сравнение комиссий EMET и HODL
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и HODL
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.69% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and HODL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (15.48%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, EMET leads with 80.45% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 80.45% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
EMET has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for HODL.
EMET is categorized as Copper, while HODL is Cryptocurrency. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.25% for HODL.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор