Сравнение EMET с COPX
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 21.83%/yr vs 37.98%/yr for COPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMET charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности EMET и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMET показывает доходность 24.45%, а COPX немного выше – 25.67%.
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам EMET и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | -0.14% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.67% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 0.48% |
Correlation
The correlation between EMET and COPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EMET and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. COPX — Ранг доходности на риск
EMET
COPX
Сравнение EMET c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.27 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 13.66 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и COPX
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -83.16% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -27.82% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -39.72% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.73% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -39.29% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 8.67% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и COPX
Текущая волатильность для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) составляет 12.49%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что EMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 15.34% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 35.68% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 41.41% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 36.50% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 35.54% | -2.60% |
Сравнение комиссий EMET и COPX
EMET берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и COPX
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMET and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COPX has higher volatility (15.34%) compared to EMET (12.49%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs COPX's -83.16%.
On 3-year performance, COPX leads with 37.98% vs 21.83% for EMET. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, EMET has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPX has performed better with a 37.98% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.48% for EMET.
EMET is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.65% for COPX.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор