Сравнение EMET с COPP
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 110.00% vs 106.38% for COPP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMET charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности EMET и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.17%.
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- 106.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -1.55% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.17% | 74.02% | 4.18% |
Correlation
The correlation between EMET and COPP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between EMET and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. COPP — Ранг доходности на риск
EMET
COPP
Сравнение EMET c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.70 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 12.77 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.50 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.10 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и COPP
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -44.37% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -28.91% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.89% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -14.00% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 8.36% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и COPP
Текущая волатильность для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) составляет 12.49%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что EMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 15.24% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 36.29% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 42.84% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 40.77% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 40.77% | -7.83% |
Сравнение комиссий EMET и COPP
EMET берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и COPP
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности COPP в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.88% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and COPP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPP has higher volatility (15.24%) compared to EMET (12.49%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs COPP's -44.37%.
On 1-year performance, EMET leads with 110.00% vs 106.38% for COPP. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, EMET has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 110.00% return vs 106.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
COPP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.48% for EMET.
EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.65% for COPP.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор