PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с XOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. EMEQ is actively managed, while XOP is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 34.45% for XOP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 35.88%.

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и XOP

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%1.44%

Correlation

The correlation between EMEQ and XOP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.07

The correlation between EMEQ and XOP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMEQ и XOP

Секторы
EMEQ
XOP

Технологии

58.0%
0.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Энергетика

7.2%
95.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Промышленность

6.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Здравоохранение

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EMEQ
58.0%
XOP
0.6%

Финансовые услуги

EMEQ
11.6%
XOP

-

Энергетика

EMEQ
7.2%
XOP
95.1%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
6.2%
XOP

-

Промышленность

EMEQ
6.2%
XOP
2.2%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.5%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.7%
XOP

-

Сырьевые материалы

EMEQ
1.6%
XOP
4.3%

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
XOP

-

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
XOP

-

Недвижимость

EMEQ

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

EMEQ vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.23

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.70

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.87

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.27

4.52

+13.74

EMEQ vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и XOP

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-90.27%

+70.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-18.50%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-36.49%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-42.57%

+38.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

7.64%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и XOP

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

6.79%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

22.10%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.26%

28.23%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

33.60%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

40.17%

-6.50%

Сравнение комиссий EMEQ и XOP

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и XOP

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XOP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and XOP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 34.45% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 34.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

XOP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.76% for EMEQ.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while XOP is Energy Equities. They also come from different issuers: Nomura and State Street. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.35% for XOP.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор