PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с STM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с STM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while STM (STMicroelectronics N.V.) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 91.81% for STM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 139.11%.

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%

STM

1 день
-0.45%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
121.28%
С начала года
139.11%
1 год
91.81%
3 года*
7.93%
5 лет*
10.84%
10 лет*
26.91%
Всё время*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и STM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%
STM
STMicroelectronics N.V.		139.11%5.28%-15.59%

Correlation

The correlation between EMEQ and STM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between EMEQ and STM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

STMicroelectronics N.V.

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG
Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с SOXXSTM с CDNSSTM с HUBSSTM с SLABSTM с OGS

Доходность на риск

EMEQ vs. STM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг доходности на риск STM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQSTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.63

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.21

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.54

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.27

5.63

+12.64

EMEQ vs. STM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа STM равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и STM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и STM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-94.40%

+74.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-36.35%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-22.60%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-55.05%

+50.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

16.36%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и STM

Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 17.23%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

20.60%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

45.38%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.26%

56.92%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

46.00%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

44.64%

-10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и STM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности STM в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		0.58%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and STM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STM has higher volatility (20.60%) compared to EMEQ (17.23%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs STM's -94.40%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и STM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор