PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

EMEQ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и SHLD

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий EMEQ и SHLD

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.22

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.89

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.90

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

11.34

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.22

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

2.62

-0.74

Корреляция

Корреляция между EMEQ и SHLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и SHLD

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и SHLD

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-15.06%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-15.06%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-5.82%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.58%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.18%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и SHLD

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

9.74%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

18.64%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

25.64%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

20.81%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

20.81%

+6.70%