PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EMEQ is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 11.52% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и SHLD

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%3.61%

Correlation

The correlation between EMEQ and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов EMEQ и SHLD

Секторы
EMEQ
SHLD

Технологии

56.6%
11.8%

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Энергетика

7.0%

-

Промышленность

5.8%
88.2%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMEQ
56.6%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
SHLD

-

Энергетика

EMEQ
7.0%
SHLD

-

Промышленность

EMEQ
5.8%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
SHLD

-

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
SHLD

-

Недвижимость

EMEQ

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

EMEQ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EMEQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
0.48

+4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
0.84

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.10

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

0.58

+8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.77

1.52

+33.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

0.48

+4.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

2.03

+0.84

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и SHLD

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-20.10%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-20.10%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-17.57%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.21%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

7.60%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и SHLD

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

8.02%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.60%

19.39%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

24.08%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

21.14%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

21.14%

+8.83%

Сравнение комиссий EMEQ и SHLD

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и SHLD

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.55% for SHLD.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Nomura and Global X. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.50% for SHLD.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор