PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 25.84% for AVEE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и AVEE

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%-1.37%

Correlation

The correlation between EMEQ and AVEE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between EMEQ and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и AVEE

Секторы
EMEQ
AVEE

Технологии

56.6%
22.5%

Финансовые услуги

11.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.3%

Энергетика

7.0%
2.2%

Промышленность

5.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Сырьевые материалы

1.8%
9.5%

Здравоохранение

1.0%
6.9%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

EMEQ
56.6%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
AVEE
11.3%

Энергетика

EMEQ
7.0%
AVEE
2.2%

Промышленность

EMEQ
5.8%
AVEE
18.2%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
AVEE
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
AVEE
5.4%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
AVEE
9.5%

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
AVEE
6.9%

Недвижимость

EMEQ

-

AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

EMEQ

-

AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

EMEQ vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
1.55

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
2.16

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

2.44

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.77

7.81

+26.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

1.55

+3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

1.07

+1.81

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и AVEE

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-20.21%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-10.65%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.97%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.67%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.32%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и AVEE

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

6.43%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.60%

13.99%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

16.75%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

16.61%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

16.61%

+13.36%

Сравнение комиссий EMEQ и AVEE

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и AVEE

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and AVEE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.58% for EMEQ.

They also come from different issuers: Nomura and Avantis. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.42% for AVEE.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор