PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

EMEQ и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и AVEE

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий EMEQ и AVEE

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.40

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.88

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.06

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

7.31

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.40

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.86

+1.02

Корреляция

Корреляция между EMEQ и AVEE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и AVEE

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и AVEE

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-20.21%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-12.14%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-7.32%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.78%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.41%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и AVEE

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

7.59%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

11.96%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

17.26%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.02%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

16.02%

+11.49%