PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs -23.90% for AMSC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%.

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и AMSC

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%31.50%

Correlation

The correlation between EMEQ and AMSC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.45

The correlation between EMEQ and AMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

EMEQ vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-0.28

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.18

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

-0.39

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.27

-0.62

+18.88

EMEQ vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и AMSC

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-99.57%

+79.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-61.08%

+41.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-95.31%

+76.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-75.81%

+71.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

38.78%

-32.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и AMSC

Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 17.23%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

20.17%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

55.59%

-19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.26%

85.99%

-46.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

87.46%

-53.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

79.33%

-45.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и AMSC

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and AMSC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to EMEQ (17.23%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs AMSC's -99.57%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор