Сравнение EME с MELI
EME (EMCOR Group, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EME returned 34.03%/yr vs 28.60%/yr for MELI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 37.83%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 34.03% против 28.60% соответственно.
EME
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 76.58%
- 3 года*
- 69.04%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 34.03%
MELI
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам EME и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 37.83% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.26% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between EME and MELI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between EME and MELI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.95B
MELI:
$83.47B
EME:
$29.65
MELI:
$37.87
EME:
28.41
MELI:
43.47
EME:
0.66
MELI:
0.26
EME:
2.14
MELI:
2.72
EME:
9.81
MELI:
11.46
EME:
$17.75B
MELI:
$30.67B
EME:
$3.47B
MELI:
$13.95B
EME:
$2.03B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. MELI — Ранг доходности на риск
EME
MELI
Сравнение EME c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.75 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | -1.31 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и MELI
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -89.49% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -40.82% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -40.82% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -68.64% | +32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -69.12% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -37.01% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -23.59% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 23.36% | -13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и MELI
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 10.16% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 29.91% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.75% | 39.73% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 49.68% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 48.91% | -15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и MELI
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и MELI
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
EME and MELI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (10.96%) compared to MELI (10.16%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs MELI's -89.49%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор