Сравнение EME с DRX.TO
EME (EMCOR Group, Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, DRX.TO in Metal Fabrication. Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и DRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EME торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 33.61% против 16.99% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
DRX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 47.58%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам EME и DRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 59.26% | -0.33% | 30.09% | 239.85% | 24.09% | 9.48% | 19.76% | 33.93% | -55.29% | -19.89% |
Correlation
The correlation between EME and DRX.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between EME and DRX.TO shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
DRX.TO:
CA$426.87M
EME:
$29.65
DRX.TO:
CA$1.16
EME:
27.76
DRX.TO:
12.89
EME:
0.65
DRX.TO:
0.24
EME:
2.09
DRX.TO:
1.26
EME:
9.59
DRX.TO:
2.18
EME:
$17.75B
DRX.TO:
CA$302.47M
EME:
$3.47B
DRX.TO:
CA$70.78M
EME:
$2.03B
DRX.TO:
CA$48.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск
EME
DRX.TO
Сравнение EME c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | DRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.23 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.33 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и DRX.TO
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и DRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -94.08% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -34.27% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -75.11% | +38.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -75.11% | +38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -83.05% | +35.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -27.55% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -65.62% | +50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 17.58% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и DRX.TO
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 29.29% | -18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 48.65% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 66.80% | -28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 60.11% | -26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 58.03% | -24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и DRX.TO
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DRX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и DRX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и DRX.TO
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
EME and DRX.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EME и DRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор