PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 33.61% против 13.22% соответственно.

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-10.83%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
73.63%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EME and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

Over the past year, the correlation between EME and BRK-B has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.08B

BRK-B:

$1.06T

EPS

EME:

$29.65

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

EME:

27.76

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

EME:

0.65

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

EME:

2.09

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

EME:

9.59

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.02

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.08

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.02

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-0.05

+7.31

EME vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и BRK-B

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-53.86%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-9.42%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-14.95%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-26.58%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-29.57%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-9.36%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-11.07%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

4.53%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и BRK-B

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

3.95%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

10.78%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

14.38%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

17.12%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

19.44%

+13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и BRK-B

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.63B
93.68B
(EME) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
18.7%
28.8%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

EME and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (10.65%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs BRK-B's -53.86%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор