PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с RNEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDV returned -1.45%/yr vs 5.89%/yr for RNEM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью 4.11%.

EMDV

1 день
-0.63%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.36%
1 год
6.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.85%
Всё время*
4.09%

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
$2.63K$5.33K$10.28K

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

Сравнение доходности по годам EMDV и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.36%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%14.05%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between EMDV and RNEM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between EMDV and RNEM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDV и RNEM

Секторы
EMDV
RNEM

Финансовые услуги

24.0%
36.0%

Технологии

22.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

14.4%
5.9%

Коммунальные услуги

8.8%
3.4%

Здравоохранение

8.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Промышленность

6.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.5%

Сырьевые материалы

2.5%
13.8%

Энергетика

-

6.5%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

EMDV
24.0%
RNEM
36.0%

Технологии

EMDV
22.8%
RNEM
6.5%

Потребительский защитный сектор

EMDV
14.4%
RNEM
5.9%

Коммунальные услуги

EMDV
8.8%
RNEM
3.4%

Здравоохранение

EMDV
8.4%
RNEM
4.5%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.7%
RNEM
10.0%

Промышленность

EMDV
6.7%
RNEM
4.1%

Коммуникационные услуги

EMDV
5.8%
RNEM
8.5%

Сырьевые материалы

EMDV
2.5%
RNEM
13.8%

Энергетика

EMDV

-

RNEM
6.5%

Недвижимость

EMDV

-

RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с BDVGEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

EMDV vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDV c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.70

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

2.15

-0.17

EMDV vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNEM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и RNEM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, примерно равная максимальной просадке RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-38.38%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.71%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-13.09%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-21.41%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-2.18%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-9.22%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.04%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и RNEM

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.86%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.79%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.49%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.46%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.13%

+0.85%

Сравнение комиссий EMDV и RNEM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и RNEM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности RNEM в 2.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.89%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and RNEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (3.11%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, RNEM leads with 5.89% vs -1.45% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 5.89% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.89% for EMDV.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.75% for RNEM.

RNEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор