Сравнение EMDV с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
EMDV и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMDV и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDV и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.51% | 11.90% | 0.06% | 8.74% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
EMDV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.24%
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDV и GPIX
EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
EMDV vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EMDV
GPIX
Сравнение EMDV c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDV | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.95 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDV | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.45 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между EMDV и GPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV и GPIX
Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMDV и GPIX
Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDV | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.20% | -17.50% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -11.54% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -4.53% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -1.54% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.22% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV и GPIX
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.86% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDV | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.11% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.44% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 17.02% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.06% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.06% | +4.22% |