PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с EQLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT).

EMDV и EQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и EQLT

2026 (YTD)20252024
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%2.49%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 5.57%.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с DEHPEQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с EMIFEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCR

Сравнение комиссий EMDV и EQLT

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

EMDV vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVEQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.75

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.38

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.99

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

11.74

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVEQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.75

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.26

-1.05

Корреляция

Корреляция между EMDV и EQLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EQLT

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EQLT в 3.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EQLT

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EQLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-17.38%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.00%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-7.80%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-3.79%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.06%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EQLT

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.95%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

15.43%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

20.22%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

19.01%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.01%

-0.73%