PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDV returned -2.78%/yr vs 11.26%/yr for EMXC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%9.32%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between EMDV and EMXC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between EMDV and EMXC shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDV и EMXC

Секторы
EMDV
EMXC

Технологии

24.7%
52.4%

Финансовые услуги

23.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

15.8%
2.4%

Коммунальные услуги

8.2%
1.9%

Здравоохранение

7.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.1%

Промышленность

5.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

2.1%
6.0%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

EMDV
24.7%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

EMDV
23.4%
EMXC
17.4%

Потребительский защитный сектор

EMDV
15.8%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

EMDV
8.2%
EMXC
1.9%

Здравоохранение

EMDV
7.7%
EMXC
1.8%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.5%
EMXC
4.1%

Промышленность

EMDV
5.9%
EMXC
6.9%

Коммуникационные услуги

EMDV
5.7%
EMXC
3.0%

Сырьевые материалы

EMDV
2.1%
EMXC
6.0%

Энергетика

EMDV

-

EMXC
3.4%

Недвижимость

EMDV

-

EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EMDV vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.86

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.35

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.42

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

11.45

-10.95

EMDV vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EMXC

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-42.81%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-14.41%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-19.12%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-28.91%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-12.87%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-10.14%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.29%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EMXC

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 2.94%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

11.85%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

24.92%

-15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

26.57%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.77%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.38%

-2.39%

Сравнение комиссий EMDV и EMXC

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EMXC

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EMXC в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and EMXC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs -2.78% for EMDV. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs -2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMXC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.96% for EMDV.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор