PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с EDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 2.64%/yr vs 9.16%/yr for EDIV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 2.64% против 9.16% соответственно.

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between EMDV and EDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between EMDV and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDV и EDIV

Секторы
EMDV
EDIV

Финансовые услуги

24.1%
29.7%

Технологии

22.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

16.4%
12.8%

Коммунальные услуги

8.3%
2.5%

Здравоохранение

8.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
13.8%

Промышленность

6.2%
9.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

5.1%

Финансовые услуги

EMDV
24.1%
EDIV
29.7%

Технологии

EMDV
22.5%
EDIV
8.4%

Потребительский защитный сектор

EMDV
16.4%
EDIV
12.8%

Коммунальные услуги

EMDV
8.3%
EDIV
2.5%

Здравоохранение

EMDV
8.2%
EDIV
1.3%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.2%
EDIV
11.8%

Коммуникационные услуги

EMDV
6.2%
EDIV
13.8%

Промышленность

EMDV
6.2%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

EMDV
1.9%
EDIV
1.7%

Энергетика

EMDV

-

EDIV
3.2%

Недвижимость

EMDV

-

EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с NOBLEMDV с BDVGEMDV с VGT
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

EMDV vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.70

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.37

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

4.23

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EDIV

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-53.36%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.36%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-13.84%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-28.32%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-40.76%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-4.07%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-19.36%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.34%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EDIV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 4.17% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.11%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.03%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.19%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.83%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.49%

+0.77%

Сравнение комиссий EMDV и EDIV

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EDIV

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EDIV в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and EDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (4.17%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.16% vs 2.64% for EMDV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.16% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.41% for EMDV.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.49% for EDIV.

EDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор