Сравнение EMDV.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EMDV.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDV.L и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDV.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 8.10% | 16.29% | -0.66% | 1.92% | 0.14% | -5.08% | 7.32% | -0.61% | 16.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.73% | -3.18% | -6.45% | -2.37% | -23.06% | -3.70% | 14.68% | 9.78% | 4.22% | -0.26% |
Разные валюты инструментов
EMDV.L торгуется в GBP, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDV.L показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции EMDV.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.45% против -0.69% соответственно.
EMDV.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.45%
TLT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDV.L и TLT
EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EMDV.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
EMDV.L
TLT
Сравнение EMDV.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDV.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.32 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.36 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.24 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.42 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDV.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.32 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EMDV.L и TLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV.L и TLT
EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 1.29% | 4.08% | 4.98% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMDV.L и TLT
Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -48.26%, примерно равная максимальной просадке TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDV.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -48.35% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.23% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -43.70% | +28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -48.35% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -40.23% | +33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -13.62% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.39% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV.L и TLT
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDV.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.53% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.46% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.39% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.49% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.07% | -0.02% |