PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV.L с EMGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV.L с EMGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L).

EMDV.L и EMGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и EMGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV.L и EMGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.53%8.10%16.29%-0.66%1.92%0.14%-5.08%1.04%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		5.52%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у EMGU.L с доходностью 5.52%.

EMDV.L

1 день
0.58%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.28%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.45%

EMGU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-5.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
29.83%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с XEMD.LEMDV.L с HDEM.LEMDV.L с HEMC.LEMDV.L с HMEF.LEMDV.L с TDGB.LEMDV.L с AEME.L
Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с SPEMEMGU.L с AIAEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с IWDA.LEMGU.L с CSP1.L

Сравнение комиссий EMDV.L и EMGU.L

EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMGU.L в 0.18%.

EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Доходность на риск

EMDV.L vs. EMGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV.L c EMGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDV.LEMGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.85

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.37

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.79

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.89

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV.L vs. EMGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EMGU.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV.L и EMGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDV.LEMGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между EMDV.L и EMGU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и EMGU.L

EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.90%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и EMGU.L

Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки EMGU.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и EMGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDV.LEMGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-25.97%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.86%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-22.05%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.57%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-9.22%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и EMGU.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDV.LEMGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.86%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.09%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

16.08%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.23%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.39%

-0.34%