Сравнение EMDV.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

EMDV.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV.L и HDEM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	2.53%	8.10%	16.29%	-0.66%	1.92%	0.14%	-5.08%	7.32%	-0.61%	16.71%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	10.81%	18.32%	3.92%	3.74%	-6.39%	15.10%	-10.00%	11.46%	-1.01%	16.23%

Разные валюты инструментов

EMDV.L торгуется в GBP, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMDV.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.

EMDV.L

1 день: 0.58%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 2.53%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 11.28%

3 года*: 8.11%

5 лет*: 5.14%

10 лет*: 6.45%

HDEM.L

1 день: 1.09%

1 месяц: 0.16%

С начала года: 10.81%

6 месяцев: 17.50%

1 год: 28.14%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 7.50%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Название символа

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EMDV.L:

EMDV.L с TLT EMDV.L с XEMD.L EMDV.L с HEMC.L EMDV.L с TDGB.L EMDV.L с EMGU.L EMDV.L с HMEF.L EMDV.L с AEME.L

Часто сравнивают с HDEM.L:

HDEM.L с EUHD.L HDEM.L с EUNY.DE HDEM.L с SCHD HDEM.L с WTEI.DE HDEM.L с JEPG.L HDEM.L с JGPI.DE HDEM.L с JEPQ

Сравнение комиссий EMDV.L и HDEM.L

EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.

EMDV.L

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

HDEM.L

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

EMDV.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMDV.L	HDEM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	2.47	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	3.34	-2.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.44	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	4.78	-3.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.58	16.10	-12.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMDV.L	HDEM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	2.47	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.55	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.56	-0.33

Корреляция

Корреляция между EMDV.L и HDEM.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и HDEM.L

EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	0.00%	1.29%	4.08%	4.98%	4.45%	3.28%	3.19%	3.83%	3.49%	2.89%	4.15%	5.95%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.75%	5.17%	5.62%	6.08%	8.93%	5.96%	4.31%	5.23%	5.37%	6.81%	2.78%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и HDEM.L

Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMDV.L	HDEM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.26%	-32.18%	-16.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.99%	-7.64%	-1.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.31%	-18.05%	+2.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-0.76%	-5.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.59%	-6.92%	-6.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	1.79%	+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и HDEM.L

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 3.72% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMDV.L	HDEM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.72%	3.86%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.92%	8.09%	+0.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.50%	11.38%	+2.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.62%	13.57%	+1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.05%	15.90%	+1.15%

Сравнение EMDV.L с HDEM.L

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и HDEM.L

Сравнение доходности по годам EMDV.L и HDEM.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMDV.L

HDEM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMDV.L и HDEM.L

Доходность на риск

EMDV.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

EMDV.L

HDEM.L

Сравнение EMDV.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMDV.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и HDEM.L

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и HDEM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и HDEM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)