Сравнение EMDV.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

EMDV.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV.L и HMEF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	2.53%	8.10%	16.29%	-0.66%	1.92%	0.14%	-5.08%	7.32%	-0.61%	16.71%
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	6.17%	24.55%	9.08%	2.44%	-10.01%	-2.27%	14.81%	12.74%	-9.63%	25.68%

Разные валюты инструментов

EMDV.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMDV.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции EMDV.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 6.45% против 8.82% соответственно.

EMDV.L

1 день: 0.58%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 2.53%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 11.28%

3 года*: 8.11%

5 лет*: 5.14%

10 лет*: 6.45%

HMEF.L

1 день: 3.24%

1 месяц: -5.62%

С начала года: 6.17%

6 месяцев: 10.21%

1 год: 30.69%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: 8.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Название символа

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EMDV.L:

EMDV.L с TLT EMDV.L с HDEM.L EMDV.L с XEMD.L EMDV.L с HEMC.L EMDV.L с TDGB.L EMDV.L с EMGU.L EMDV.L с AEME.L

Часто сравнивают с HMEF.L:

HMEF.L с VFEG.L HMEF.L с AIAI.L HMEF.L с IEEM.L HMEF.L с VWRL.L HMEF.L с EQQQ.L HMEF.L с HMWO.L HMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий EMDV.L и HMEF.L

EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

EMDV.L

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

HMEF.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

EMDV.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMEF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMDV.L	HMEF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.83	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.37	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.35	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	2.84	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.58	10.08	-6.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMDV.L	HMEF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.83	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.31	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.50	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.33	-0.10

Корреляция

Корреляция между EMDV.L и HMEF.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и HMEF.L

EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	0.00%	1.29%	4.08%	4.98%	4.45%	3.28%	3.19%	3.83%	3.49%	2.89%	4.15%	5.95%
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	1.97%	1.98%	2.43%	2.58%	2.99%	2.01%	1.66%	2.11%	2.14%	1.61%	1.69%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и HMEF.L

Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMDV.L	HMEF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.26%	-31.72%	-16.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.99%	-11.07%	+2.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.31%	-23.78%	+8.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.93%	-27.33%	-7.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-7.68%	+1.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.59%	-10.09%	-3.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.12%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и HMEF.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) составляет 3.72%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMDV.L	HMEF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.72%	7.28%	-3.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.92%	12.74%	-3.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.50%	16.71%	-3.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.62%	15.80%	-1.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.05%	17.71%	-0.66%

Сравнение EMDV.L с HMEF.L

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и HMEF.L

Сравнение доходности по годам EMDV.L и HMEF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMDV.L

HMEF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMDV.L и HMEF.L

Доходность на риск

EMDV.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

EMDV.L

HMEF.L

Сравнение EMDV.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMDV.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и HMEF.L

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и HMEF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и HMEF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)