Сравнение EMDV.L с XEMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L).

EMDV.L и XEMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. XEMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и XEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV.L и XEMD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	2.53%	8.10%	16.29%	-0.66%	1.92%	1.22%
XEMD.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D	5.81%	40.45%	2.34%	8.02%	-16.25%	-3.49%

Разные валюты инструментов

EMDV.L торгуется в GBP, в то время как XEMD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMDV.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у XEMD.L с доходностью 5.81%.

EMDV.L

1 день: 0.58%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 2.53%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 11.28%

3 года*: 8.11%

5 лет*: 5.14%

10 лет*: 6.45%

XEMD.L

1 день: 4.38%

1 месяц: -5.53%

С начала года: 5.81%

6 месяцев: 9.30%

1 год: 40.83%

3 года*: 16.24%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Название символа

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EMDV.L:

EMDV.L с TLT EMDV.L с HDEM.L EMDV.L с HEMC.L EMDV.L с HMEF.L EMDV.L с TDGB.L EMDV.L с EMGU.L EMDV.L с AEME.L

Часто сравнивают с XEMD.L:

XEMD.L с SPYM.DE XEMD.L с IEMG XEMD.L с GSBD XEMD.L с DXJ XEMD.L с EMXC.L XEMD.L с FLXE.L XEMD.L с EXUS.L

Сравнение комиссий EMDV.L и XEMD.L

EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEMD.L в 0.18%.

EMDV.L

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

XEMD.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Доходность на риск

EMDV.L vs. XEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XEMD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV.L c XEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMDV.L	XEMD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	2.20	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.82	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.42	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	2.90	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.58	10.21	-6.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV.L vs. XEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XEMD.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV.L и XEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMDV.L	XEMD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	2.20	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.46	-0.23

Корреляция

Корреляция между EMDV.L и XEMD.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и XEMD.L

EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	0.00%	1.29%	4.08%	4.98%	4.45%	3.28%	3.19%	3.83%	3.49%	2.89%	4.15%	5.95%
XEMD.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D	1.63%	1.63%	2.88%	2.15%	2.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и XEMD.L

Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки XEMD.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и XEMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMDV.L	XEMD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.26%	-31.57%	-16.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.99%	-13.23%	+4.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.31%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-9.13%	+2.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.59%	-9.69%	-3.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.84%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и XEMD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) составляет 3.72%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMDV.L	XEMD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.72%	8.75%	-5.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.92%	14.15%	-5.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.50%	19.44%	-5.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.62%	21.74%	-7.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.05%	21.74%	-4.69%

Сравнение EMDV.L с XEMD.L

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и XEMD.L

Сравнение доходности по годам EMDV.L и XEMD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMDV.L

XEMD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMDV.L и XEMD.L

Доходность на риск

EMDV.L vs. XEMD.L — Ранг доходности на риск

EMDV.L

XEMD.L

Сравнение EMDV.L c XEMD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMDV.L vs. XEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и XEMD.L

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и XEMD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и XEMD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)