PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV.L с SEGM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV.L с SEGM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDV.L returned 5.38%/yr vs 8.46%/yr for SEGM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for SEGM.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDV.L и SEGM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV.L показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SEGM.L с доходностью 25.23%.

EMDV.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.07%
С начала года
3.89%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.77%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.88%

SEGM.L

1 день
-1.41%
1 месяц
6.84%
С начала года
25.23%
6 месяцев
27.25%
1 год
51.31%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV.L и SEGM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.89%8.10%16.29%-0.66%1.92%0.14%-5.08%1.04%
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		25.23%23.91%9.13%4.45%-10.96%-0.24%15.77%3.71%

Correlation

The correlation between EMDV.L and SEGM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between EMDV.L and SEGM.L shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDV.L и SEGM.L

Секторы
EMDV.L
SEGM.L

Финансовые услуги

32.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.9%
6.2%

Промышленность

12.4%
7.8%

Недвижимость

7.0%
1.7%

Технологии

6.7%
40.9%

Энергетика

5.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Здравоохранение

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
5.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

EMDV.L
32.9%
SEGM.L
18.0%

Потребительский циклический сектор

EMDV.L
13.2%
SEGM.L
9.4%

Коммуникационные услуги

EMDV.L
12.9%
SEGM.L
6.2%

Промышленность

EMDV.L
12.4%
SEGM.L
7.8%

Недвижимость

EMDV.L
7.0%
SEGM.L
1.7%

Технологии

EMDV.L
6.7%
SEGM.L
40.9%

Энергетика

EMDV.L
5.3%
SEGM.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMDV.L
2.8%
SEGM.L
2.8%

Здравоохранение

EMDV.L
2.6%
SEGM.L
3.5%

Сырьевые материалы

EMDV.L
2.2%
SEGM.L
5.6%

Коммунальные услуги

EMDV.L
2.0%
SEGM.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с HEMC.LEMDV.L с XEMD.LEMDV.L с EMGU.LEMDV.L с IEMA.LEMDV.L с AEME.LEMDV.L с HMEF.L
Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с E127.LSEGM.L с EVLUSEGM.L с EMHD.LSEGM.L с SWDA.L

Доходность на риск

EMDV.L vs. SEGM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV.L c SEGM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDV.LSEGM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.07

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.95

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.45

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

15.98

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV.L vs. SEGM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SEGM.L равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV.L и SEGM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDV.LSEGM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.07

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EMDV.L и SEGM.L

Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки SEGM.L в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и SEGM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDV.LSEGM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-25.92%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.47%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-15.50%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-23.30%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.15%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-9.77%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.20%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV.L и SEGM.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) составляет 3.75%, в то время как у iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDV.LSEGM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.24%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

14.24%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

16.66%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.84%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.83%

-0.87%

Сравнение комиссий EMDV.L и SEGM.L

EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEGM.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV.L и SEGM.L

Ни EMDV.L, ни SEGM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV.L and SEGM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEGM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEGM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for EMDV.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMDV.L and 0.18% for SEGM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV.L и SEGM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор