PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) Коэффициент Шарпа: 0.63

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

EMDV.L - пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционные результаты MSCI EM NR USD. EMDV.L был запущен 14 окт. 2011 г. и имеет комиссию 0.55%.

Коэффициент Шарпа EMDV.L равен 0.63, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.63 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа EMDV.L

Ранг коэффициента Шарпа EMDV.L: 22.623
Ниже среднего

EMDV.L опережает 22.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция EMDV.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EMDV.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.79
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.41+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) с другими ETF в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EMDV.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
HTWD.LHSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)2.66
IDTW.LiShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)2.58
ISDE.LiShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)2.21
EMVL.LiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)2.18
XDEX.LXtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C2.08
EXCS.LiShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)1.99
HDEM.LInvesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF1.98
UC79.LUBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis1.95
ESEM.LInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc1.93
FLQA.LFranklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)1.90
EMDV.LSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)0.63

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EMDV.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EMDV.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EMDV.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель