Сравнение EMDM с XCNY
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, EMDM returned 64.50% vs 27.42% for XCNY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 16.99%.
EMDM
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 64.50%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 27.95% | 59.68% | -8.01% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 16.99% | 20.42% | -3.63% |
Correlation
The correlation between EMDM and XCNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between EMDM and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. XCNY — Ранг доходности на риск
EMDM
XCNY
Сравнение EMDM c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.32 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 8.36 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и XCNY
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -19.70% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.86% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -5.24% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.08% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.29% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и XCNY
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 6.79% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 16.85% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 18.50% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.45% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.45% | +2.53% |
Сравнение комиссий EMDM и XCNY
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и XCNY
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XCNY в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.96% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and XCNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (10.68%) compared to XCNY (6.79%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs XCNY's -19.70%.
On 1-year performance, EMDM leads with 64.50% vs 27.42% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 64.50% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.29% for XCNY.
EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.15% for XCNY.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор