PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

EMDM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и VT

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий EMDM и VT

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

EMDM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.25

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

1.84

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.83

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

8.51

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.25

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.40

+0.87

Корреляция

Корреляция между EMDM и VT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и VT

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и VT

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-50.27%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.84%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-6.89%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.08%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и VT

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

6.33%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

9.95%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

17.24%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.98%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.20%

+1.78%