Сравнение EMDM с FEMR
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while FEMR is actively managed. Over the past year, EMDM returned 91.32% vs 64.21% for FEMR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 34.71%.
EMDM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 39.03% | 59.68% | -4.32% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
Correlation
The correlation between EMDM and FEMR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between EMDM and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
EMDM
FEMR
Сравнение EMDM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 4.46 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.30 | 17.85 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 3.05 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.22 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и FEMR
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -15.58% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.47% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.41% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.31% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.61% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и FEMR
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 8.63% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 18.52% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 21.17% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.28% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.28% | -1.49% |
Сравнение комиссий EMDM и FEMR
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и FEMR
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FEMR в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.57% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and FEMR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (9.61%) compared to FEMR (8.63%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs FEMR's -15.58%.
On 1-year performance, EMDM leads with 91.32% vs 64.21% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 91.32% return vs 64.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.39% for FEMR.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.38% for FEMR.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор