Сравнение EMDM с EVLU
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EMDM returned 67.48% vs 54.03% for EVLU. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 29.24%.
EMDM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 14.67%
- С начала года
- 31.45%
- 1 год
- 67.48%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.36%
EVLU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 29.24%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $396.72K | $684.93K | $527.74K | |
| $207.69K | $151.31K | $128.35K |
Сравнение доходности по годам EMDM и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 31.45% | 59.68% | -8.16% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 29.24% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between EMDM and EVLU is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between EMDM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EMDM
EVLU
Сравнение EMDM c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.21 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 12.09 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и EVLU
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -17.17% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -12.90% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -5.75% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.77% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.48% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и EVLU
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.96% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 18.51% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 21.01% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.39% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.39% | +0.77% |
Сравнение комиссий EMDM и EVLU
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и EVLU
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EVLU в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.88% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.76% | 5.20% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and EVLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (9.12%) compared to EVLU (5.96%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EMDM leads with 67.48% vs 54.03% for EVLU. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 67.48% return vs 54.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EVLU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.88% for EMDM.
EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор