PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с EMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 29.08%/yr vs 2.36%/yr for EMDV. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 2.36%.

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%

EMDV

1 день
-0.63%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.36%
1 год
6.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.85%
Всё время*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
$2.63K$5.33K$10.28K

Сравнение доходности по годам EMDM и EMDV

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.36%11.90%0.06%-6.78%

Correlation

The correlation between EMDM and EMDV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.65

The correlation between EMDM and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и EMDV

Секторы
EMDM
EMDV

Технологии

39.9%
22.8%

Финансовые услуги

25.6%
24.0%

Сырьевые материалы

12.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.7%

Энергетика

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
14.4%

Промышленность

2.6%
6.7%

Коммунальные услуги

1.5%
8.8%

Здравоохранение

0.5%
8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDM
39.9%
EMDV
22.8%

Финансовые услуги

EMDM
25.6%
EMDV
24.0%

Сырьевые материалы

EMDM
12.7%
EMDV
2.5%

Потребительский циклический сектор

EMDM
5.3%
EMDV
6.7%

Энергетика

EMDM
4.8%
EMDV

-

Коммуникационные услуги

EMDM
4.0%
EMDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.1%
EMDV
14.4%

Промышленность

EMDM
2.6%
EMDV
6.7%

Коммунальные услуги

EMDM
1.5%
EMDV
8.8%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
EMDV
8.4%

Недвижимость

EMDM

-

EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с BDVGEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

EMDM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.52

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.81

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.83

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

1.98

+11.61

EMDM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EMDV

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-39.20%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-7.24%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.71%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.79%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-13.59%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.05%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EMDV

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

3.11%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

9.92%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

11.70%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

15.42%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

17.98%

+3.18%

Сравнение комиссий EMDM и EMDV

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EMDV

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EMDV в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.89%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and EMDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to EMDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs EMDV's -39.20%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 2.36% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.89% for EMDV.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.60% for EMDV.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор