PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMD с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMD с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMD и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMD и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		-4.17%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%9.69%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMD показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

EMD

1 день
1.02%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.99%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с TEIEMD с FSEDXEMD с EADOXEMD с AGEPXEMD с AGEYXEMD с AMAPX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EMD и VEGBX

EMD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Доходность на риск

EMD vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.03

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.91

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.40

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

10.58

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMD vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.03

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.03

-0.69

Корреляция

Корреляция между EMD и VEGBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD и VEGBX

Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		11.39%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMD и VEGBX

Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-24.27%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-4.13%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.43%

-24.27%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-3.35%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.90%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.95%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD и VEGBX

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.10%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

2.87%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

4.98%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

6.27%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

6.37%

+11.92%