PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с XSOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 7.95%/yr vs 5.06%/yr for XSOE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 27.99%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и XSOE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-2.84%

Correlation

The correlation between EMCS and XSOE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between EMCS and XSOE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и XSOE

Секторы
EMCS
XSOE

Технологии

44.5%
37.3%

Финансовые услуги

29.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.0%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Промышленность

2.5%
9.6%

Энергетика

1.6%
2.0%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.8%

Здравоохранение

0.0%
4.4%

Технологии

EMCS
44.5%
XSOE
37.3%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
XSOE
15.5%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
XSOE
12.6%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
XSOE
7.0%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
XSOE
5.3%

Промышленность

EMCS
2.5%
XSOE
9.6%

Энергетика

EMCS
1.6%
XSOE
2.0%

Недвижимость

EMCS
1.0%
XSOE
1.0%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
XSOE
1.4%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
XSOE
3.8%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
XSOE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM

Доходность на риск

EMCS vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSXSOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.65

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.14

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

15.84

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSXSOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EMCS и XSOE

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, примерно равная максимальной просадке XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и XSOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-45.23%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.31%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-19.96%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

-42.05%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-17.28%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.47%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и XSOE

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

8.57%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.24%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

19.77%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.43%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

20.59%

+1.06%

Сравнение комиссий EMCS и XSOE

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSOE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и XSOE

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XSOE в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMCS and XSOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to XSOE (8.57%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs XSOE's -45.23%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 5.06% for XSOE. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSOE has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

XSOE has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.32% for XSOE.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и XSOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор