PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с TUR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 7.51%/yr vs 15.96%/yr for TUR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 17.67%.

EMCS

1 день
-6.03%
1 месяц
5.49%
С начала года
30.08%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.24%
3 года*
26.52%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

TUR

1 день
-1.23%
1 месяц
2.95%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.33%
1 год
36.03%
3 года*
14.79%
5 лет*
15.96%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и TUR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		30.08%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		17.67%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-0.53%

Correlation

The correlation between EMCS and TUR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EMCS и TUR

Секторы
EMCS
TUR

Технологии

50.7%
0.8%

Финансовые услуги

26.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.2%

Сырьевые материалы

2.6%
11.9%

Недвижимость

1.8%
5.5%

Промышленность

1.2%
29.9%

Энергетика

1.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
13.3%

Здравоохранение

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
4.0%

Технологии

EMCS
50.7%
TUR
0.8%

Финансовые услуги

EMCS
26.0%
TUR
17.1%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
TUR
6.0%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.4%
TUR
3.2%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
TUR
11.9%

Недвижимость

EMCS
1.8%
TUR
5.5%

Промышленность

EMCS
1.2%
TUR
29.9%

Энергетика

EMCS
1.2%
TUR
6.2%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
TUR
13.3%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
TUR
2.3%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
TUR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с FEMEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с VWO
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с SFMTUR с VGK

Доходность на риск

EMCS vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.42

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.06

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.25

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

6.32

+7.99

EMCS vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и TUR

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-72.34%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.07%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-31.63%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

-31.63%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-25.94%

+19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-39.86%

+23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.72%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и TUR

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

10.32%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

20.48%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

25.50%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

34.16%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

34.30%

-12.26%

Сравнение комиссий EMCS и TUR

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и TUR

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TUR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.46%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.10%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and TUR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (14.09%) compared to TUR (10.32%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs TUR's -72.34%.

On 5-year performance, TUR leads with 15.96% vs 7.51% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUR has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUR has performed better with a 15.96% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.46% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.59% for TUR.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор