Сравнение EMCS с EQLT
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCS returned 55.24% vs 53.56% for EQLT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и EQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 27.04%.
EMCS
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
EQLT
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 27.04%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCS и EQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 30.08% | 38.71% | 0.28% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 27.04% | 33.93% | -1.29% |
Correlation
The correlation between EMCS and EQLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between EMCS and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMCS и EQLT
Секторы
EMCS
EQLT
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Технологии
EMCS
EQLT
Финансовые услуги
EMCS
EQLT
Потребительский циклический сектор
EMCS
EQLT
Коммуникационные услуги
EMCS
EQLT
Сырьевые материалы
EMCS
EQLT
Недвижимость
EMCS
EQLT
Промышленность
EMCS
EQLT
Энергетика
EMCS
EQLT
Потребительский защитный сектор
EMCS
EQLT
Здравоохранение
EMCS
EQLT
Коммунальные услуги
EMCS
EQLT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. EQLT — Ранг доходности на риск
EMCS
EQLT
Сравнение EMCS c EQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCS | EQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.49 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 17.33 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCS и EQLT
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -17.38% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.00% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.24% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -3.59% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.10% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и EQLT
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 10.59% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 20.74% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 22.82% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.35% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.35% | +0.69% |
Сравнение комиссий EMCS и EQLT
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и EQLT
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EQLT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.46% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.62% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMCS and EQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMCS has higher volatility (14.09%) compared to EQLT (10.59%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EQLT's -17.38%.
On 1-year performance, EMCS leads with 55.24% vs 53.56% for EQLT. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 55.24% return vs 53.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.
EQLT has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.46% for EMCS.
EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.35% for EQLT.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и EQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор