PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EMXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs 11.63%/yr for EMXC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 31.61%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

Сравнение доходности по годам EMCS и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-2.06%

Correlation

The correlation between EMCS and EMXC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between EMCS and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и EMXC

Секторы
EMCS
EMXC

Технологии

51.4%
53.4%

Финансовые услуги

27.3%
18.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.9%

Сырьевые материалы

2.3%
5.5%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Промышленность

1.2%
6.5%

Энергетика

1.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.4%

Здравоохранение

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
1.8%

Технологии

EMCS
51.4%
EMXC
53.4%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
EMXC
18.0%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
EMXC
3.8%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
EMXC
2.9%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
EMXC
5.5%

Недвижимость

EMCS
1.8%
EMXC
0.8%

Промышленность

EMCS
1.2%
EMXC
6.5%

Энергетика

EMCS
1.1%
EMXC
3.1%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
EMXC
2.4%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
EMXC
1.8%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
EMXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EMCS vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.97

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.96

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.24

-0.82

EMCS vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EMXC

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-42.81%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-18.43%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-19.12%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-28.91%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-10.71%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-10.16%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.32%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EMXC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.49%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

10.18%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

25.97%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

27.75%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.09%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

20.51%

+1.72%

Сравнение комиссий EMCS и EMXC

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EMXC

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EMXC в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMCS and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (10.18%) compared to EMCS (9.49%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.63% vs 8.31% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.63% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.50% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор