PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 24.06%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам EMCS и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%1.36%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between EMCS and EMDM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between EMCS and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и EMDM

Секторы
EMCS
EMDM

Технологии

51.4%
39.9%

Финансовые услуги

27.3%
25.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
12.7%

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.2%
2.6%

Энергетика

1.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.1%

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.0%
1.5%

Технологии

EMCS
51.4%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
EMDM
5.3%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
EMDM
4.0%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
EMDM
12.7%

Недвижимость

EMCS
1.8%
EMDM

-

Промышленность

EMCS
1.2%
EMDM
2.6%

Энергетика

EMCS
1.1%
EMDM
4.8%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
EMDM
3.1%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
EMDM
0.5%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
EMDM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

EMCS vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.43

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.96

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.33

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.59

-4.17

EMCS vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EMDM

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-18.81%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-15.65%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-18.81%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-8.38%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-4.22%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EMDM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеют волатильность 9.49% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

9.12%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

25.38%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

27.92%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

21.16%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

21.16%

+1.07%

Сравнение комиссий EMCS и EMDM

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EMDM

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMCS and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 24.06% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.50% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор