PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EMCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 6.98%/yr vs 8.13%/yr for EMCR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 15.01%.

EMCS

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.45%
6 месяцев
16.44%
С начала года
23.30%
1 год
40.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
8.65%
С начала года
15.01%
1 год
30.44%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		23.30%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		15.01%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%

Correlation

The correlation between EMCS and EMCR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between EMCS and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и EMCR

Секторы
EMCS
EMCR

Технологии

50.7%
42.2%

Финансовые услуги

26.0%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.4%
8.8%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Промышленность

1.2%
6.3%

Энергетика

1.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.5%

Здравоохранение

0.0%
5.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Технологии

EMCS
50.7%
EMCR
42.2%

Финансовые услуги

EMCS
26.0%
EMCR
18.9%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
EMCR
9.6%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.4%
EMCR
8.8%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
EMCR
3.5%

Недвижимость

EMCS
1.8%
EMCR
1.7%

Промышленность

EMCS
1.2%
EMCR
6.3%

Энергетика

EMCS
1.2%
EMCR
0.1%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
EMCR
2.5%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
EMCR
5.0%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
EMCR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

EMCS vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.34

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.83

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.21

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.59

+1.80

EMCS vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EMCR

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-34.28%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.84%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-18.38%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-34.28%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-8.19%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-9.26%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.02%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EMCR

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

9.47%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

20.67%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

22.82%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

20.01%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.22%

+1.92%

Сравнение комиссий EMCS и EMCR

И EMCS, и EMCR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EMCR

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности EMCR в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.52%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.54%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EMCS and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (11.17%) compared to EMCR (9.47%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.13% vs 6.98% for EMCS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.13% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS and EMCR have the same expense ratio: 0.15% per year.

EMCS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.52% for EMCR.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор