Сравнение EMCS с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EMCS и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -0.59% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.51% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.51%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и EDIV
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
EMCS vs. EDIV — Ранг доходности на риск
EMCS
EDIV
Сравнение EMCS c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.58 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.47 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.23 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и EDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и EDIV
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EDIV в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.72% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и EDIV
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -53.36% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.36% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | -28.32% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -8.50% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -19.53% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.92% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и EDIV
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 5.79% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 9.12% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 13.76% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 13.80% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.58% | +3.81% |