PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с DBJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs 21.97%/yr for DBJP. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 21.38%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

DBJP

1 день
0.55%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.96%
С начала года
21.38%
1 год
45.96%
3 года*
28.39%
5 лет*
21.97%
10 лет*
16.77%
Всё время*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBJP

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
$2.34M$4.41M$4.81M

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

Сравнение доходности по годам EMCS и DBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.38%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-7.82%

Correlation

The correlation between EMCS and DBJP is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.56

The correlation between EMCS and DBJP shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCS и DBJP

Секторы
EMCS
DBJP

Технологии

51.4%
24.9%

Финансовые услуги

27.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.1%

Сырьевые материалы

2.3%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Промышленность

1.2%
22.8%

Энергетика

1.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.4%

Здравоохранение

0.0%
5.3%

Коммунальные услуги

0.0%
1.0%

Технологии

EMCS
51.4%
DBJP
24.9%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
DBJP
17.6%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
DBJP
11.2%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
DBJP
8.1%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
DBJP
3.1%

Недвижимость

EMCS
1.8%
DBJP
1.9%

Промышленность

EMCS
1.2%
DBJP
22.8%

Энергетика

EMCS
1.1%
DBJP
0.8%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
DBJP
3.4%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
DBJP
5.3%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
DBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

EMCS vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.30

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.07

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.44

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

15.10

-5.68

EMCS vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и DBJP

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-31.30%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-10.39%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-21.50%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-21.50%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.05%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-7.24%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.05%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и DBJP

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.79%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

16.06%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

20.06%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.27%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.27%

+2.96%

Сравнение комиссий EMCS и DBJP

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и DBJP

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DBJP в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and DBJP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to DBJP (5.79%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs DBJP's -31.30%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.97% vs 8.31% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.97% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.25% for DBJP.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while DBJP is Japan Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор