PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с DBJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 6.98%/yr vs 22.00%/yr for DBJP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 20.55%.

EMCS

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.45%
6 месяцев
16.44%
С начала года
23.30%
1 год
40.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

DBJP

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
20.55%
1 год
50.85%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.00%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и DBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		23.30%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.55%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-7.82%

Correlation

The correlation between EMCS and DBJP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.56

The correlation between EMCS and DBJP shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCS и DBJP

Секторы
EMCS
DBJP

Технологии

50.7%
21.7%

Финансовые услуги

26.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
8.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Промышленность

1.2%
24.5%

Энергетика

1.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.3%

Здравоохранение

0.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.0%
1.0%

Технологии

EMCS
50.7%
DBJP
21.7%

Финансовые услуги

EMCS
26.0%
DBJP
17.0%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
DBJP
11.9%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.4%
DBJP
8.9%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
DBJP
3.4%

Недвижимость

EMCS
1.8%
DBJP
1.9%

Промышленность

EMCS
1.2%
DBJP
24.5%

Энергетика

EMCS
1.2%
DBJP
0.9%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
DBJP
3.3%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
DBJP
5.6%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
DBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

EMCS vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.53

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.35

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.92

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

18.08

-8.69

EMCS vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и DBJP

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-31.30%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.39%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-21.50%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-21.50%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-4.70%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-7.25%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.82%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и DBJP

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

7.34%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

15.83%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

20.20%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.21%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

19.25%

+2.89%

Сравнение комиссий EMCS и DBJP

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и DBJP

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DBJP в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.26%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.54%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and DBJP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (11.17%) compared to DBJP (7.34%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs DBJP's -31.30%.

On 5-year performance, DBJP leads with 22.00% vs 6.98% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 22.00% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

EMCS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.26% for DBJP.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while DBJP is Japan Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор