Сравнение EMCR с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
EMCR и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCR и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCR и TUR
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
EMCR vs. TUR — Ранг доходности на риск
EMCR
TUR
Сравнение EMCR c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.71 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.06 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EMCR и TUR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и TUR
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и TUR
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCR | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -72.34% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -12.24% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -31.63% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -29.26% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -40.05% | +30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.15% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и TUR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCR | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.33% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 14.57% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 22.36% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 33.76% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 34.33% | -14.65% |