PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 7.46%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

EMCR

1 день
-6.11%
1 месяц
-3.85%
С начала года
14.66%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.41%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		14.66%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-3.36%

Correlation

The correlation between EMCR and LVHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.58

The correlation between EMCR and LVHI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCR и LVHI

Секторы
EMCR
LVHI

Технологии

36.2%
0.1%

Финансовые услуги

20.7%
23.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.8%

Промышленность

6.7%
13.4%

Здравоохранение

5.6%
7.4%

Сырьевые материалы

3.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
10.4%

Энергетика

0.1%
17.4%

Технологии

EMCR
36.2%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
LVHI
23.6%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
LVHI
5.8%

Промышленность

EMCR
6.7%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
LVHI
7.4%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
LVHI
8.7%

Недвижимость

EMCR
1.8%
LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
LVHI
10.4%

Энергетика

EMCR
0.1%
LVHI
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

EMCR vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.14

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.29

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.90

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

20.31

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.14

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EMCR и LVHI

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-32.31%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-6.08%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-11.99%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-11.99%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-2.16%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-3.52%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.46%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и LVHI

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

2.91%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

7.57%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

9.49%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

11.06%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

13.76%

+6.22%

Сравнение комиссий EMCR и LVHI

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и LVHI

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.12%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and LVHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (9.85%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 7.46% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.12% for EMCR.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор