PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с EQLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCR returned 39.74% vs 49.81% for EQLT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 27.31%.

EMCR

1 день
1.63%
1 месяц
0.12%
С начала года
20.91%
6 месяцев
21.64%
1 год
39.74%
3 года*
22.83%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

EQLT

1 день
0.63%
1 месяц
-3.31%
С начала года
27.31%
6 месяцев
27.91%
1 год
49.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и EQLT

2026 (YTD)20252024
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		20.91%33.25%2.11%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		27.31%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between EMCR and EQLT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between EMCR and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и EQLT

Секторы
EMCR
EQLT

Технологии

42.2%
36.1%

Финансовые услуги

18.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.3%

Промышленность

6.3%
10.8%

Здравоохранение

5.0%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.2%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Энергетика

0.1%
3.7%

Технологии

EMCR
42.2%
EQLT
36.1%

Финансовые услуги

EMCR
18.9%
EQLT
17.4%

Потребительский циклический сектор

EMCR
9.6%
EQLT
10.1%

Коммуникационные услуги

EMCR
8.8%
EQLT
6.3%

Промышленность

EMCR
6.3%
EQLT
10.8%

Здравоохранение

EMCR
5.0%
EQLT
2.6%

Сырьевые материалы

EMCR
3.5%
EQLT
6.8%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.5%
EQLT
3.2%

Недвижимость

EMCR
1.7%
EQLT
1.2%

Коммунальные услуги

EMCR
1.4%
EQLT
1.9%

Энергетика

EMCR
0.1%
EQLT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с WSML.LEQLT с VWOEQLT с EMIF

Доходность на риск

EMCR vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCREQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.21

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.83

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.17

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

15.93

-5.42

EMCR vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EQLT

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCREQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-17.38%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.00%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.04%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-3.59%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.14%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EQLT

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCREQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

9.71%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

20.74%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

22.68%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.31%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.31%

-1.17%

Сравнение комиссий EMCR и EQLT

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EQLT

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EQLT в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.45%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.62%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMCR and EQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (11.16%) compared to EQLT (9.71%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 49.81% vs 39.74% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 49.81% return vs 39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.45% for EMCR.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор