PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с EQLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT).

EMCR и EQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и EQLT

2026 (YTD)20252024
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%3.25%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 5.57%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с DEHPEQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с SDEMEQLT с QAT

Сравнение комиссий EMCR и EQLT

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMCR vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCREQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.38

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.99

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

11.74

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCREQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.26

-0.78

Корреляция

Корреляция между EMCR и EQLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EQLT

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EQLT в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EQLT

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EQLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCREQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-17.38%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.00%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-7.80%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.79%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.06%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EQLT

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеют волатильность 9.47% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCREQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.95%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

15.43%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.22%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

19.01%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.01%

+0.67%