PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с EMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs -3.23%/yr for EMDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 0.78%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и EMDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-0.36%

Correlation

The correlation between EMCR and EMDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.81

The correlation between EMCR and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и EMDV

Секторы
EMCR
EMDV

Технологии

36.2%
22.5%

Финансовые услуги

20.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.2%

Промышленность

6.7%
6.2%

Здравоохранение

5.6%
8.2%

Сырьевые материалы

3.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
16.4%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.5%
8.3%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

EMCR
36.2%
EMDV
22.5%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
EMDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
EMDV
6.2%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
EMDV
6.2%

Промышленность

EMCR
6.7%
EMDV
6.2%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
EMDV
8.2%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
EMDV
1.9%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
EMDV
16.4%

Недвижимость

EMCR
1.8%
EMDV

-

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
EMDV
8.3%

Энергетика

EMCR
0.1%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с NOBLEMDV с BDVGEMDV с VGT

Доходность на риск

EMCR vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCREMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.58

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.89

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.89

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

2.72

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCREMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.58

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.21

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EMDV

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCREMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-39.20%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-7.24%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-20.71%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-34.97%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-15.13%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-13.55%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.38%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EMDV

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCREMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.11%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

9.22%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

11.22%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

15.41%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.26%

+1.60%

Сравнение комиссий EMCR и EMDV

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EMDV

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMDV в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and EMDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to EMDV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs -3.23% for EMDV. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.99% for EMCR.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.60% for EMDV.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор