PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с DBJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

EMCR и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и DBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий EMCR и DBJP

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMCR vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.94

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.62

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.69

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

14.11

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.02

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMCR и DBJP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и DBJP

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DBJP в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и DBJP

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-31.30%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.11%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-21.50%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-4.71%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.35%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.16%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и DBJP

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.74%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.81%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

23.64%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

18.88%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.78%

-0.10%