PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и CN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-5.63%

Correlation

The correlation between EMCR and CN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.65

The correlation between EMCR and CN shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCR и CN

Секторы
EMCR
CN

Технологии

36.2%
0.3%

Финансовые услуги

20.7%
55.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
0.4%

Промышленность

6.7%
1.0%

Здравоохранение

5.6%
0.8%

Сырьевые материалы

3.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.3%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.5%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.9%

Технологии

EMCR
36.2%
CN
0.3%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
CN
55.1%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
CN
5.4%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
CN
0.4%

Промышленность

EMCR
6.7%
CN
1.0%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
CN
0.8%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
CN
0.3%

Недвижимость

EMCR
1.8%
CN
0.8%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
CN
0.2%

Энергетика

EMCR
0.1%
CN
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

EMCR vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Просадки

Сравнение просадок EMCR и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

—

—

Сравнение комиссий EMCR и CN

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и CN

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and CN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for CN.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while CN is China Equities. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор