PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMCAX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции SSCPX немного отстают с 9.58%.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий EMCAX и SSCPX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

EMCAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.94

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.74

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.57

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.94

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMCAX и SSCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и SSCPX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и SSCPX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-53.65%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.83%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.78%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.59%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.09%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-10.30%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.69%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и SSCPX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.57%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

15.33%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.69%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.17%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.93%

-2.72%